เทรดดิ้ง ระบบ ที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด

5 เมตริกประสิทธิภาพหลัก ๆ มีเมตริกประสิทธิภาพหรือสถิติจำนวนหลายร้อยรายการที่สามารถใช้ในการประเมินแผนการซื้อขายผู้ค้ามักให้ความสำคัญกับเมตริกเหล่านี้ที่มีค่ามากที่สุดโดยพิจารณาจากรูปแบบการค้าหรือเป้าหมายทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขาที่นี่เรา ดูเมตริกประสิทธิภาพหลายประการที่อาจมีความสำคัญสำหรับการประเมินความหลากหลายของแผนการซื้อขายที่แตกต่างกันการเบิกเงินกู้สูงสุดหมายถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับระยะเวลาการซื้อขายซึ่งวัดความแตกต่างหรือขาดทุนมากที่สุดจากส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหน้าสถิตินี้สามารถช่วยวัดได้ ปริมาณความเสี่ยงและกำหนดว่าจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้หรือไม่โดยกำหนดขนาดของบัญชีการซื้อขายโดยทั่วไปตัวเลขเหล่านี้ควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และควรหลีกเลี่ยงแผนการซื้อขายที่ต้องเบิกถอนเงินมากที่สุดโดยเป็นกฎพื้นฐานผู้ค้าควรเริ่มต้น การวิเคราะห์แผนการซื้อขายโดยการกำหนดว่าเขาหรือเธอสามารถที่จะเสี่ยงได้อย่างไรถ้าการเบิกเงินกู้สูงสุดสำหรับแผนการซื้อขายเกินกว่าจำนวนนี้ผู้ค้าอาจไม่ ต้องดูเพิ่มเติมใด ๆ แผนต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะสามารถก้าวไปสู่ระดับถัดไปในขณะที่เมตริกประสิทธิภาพนี้มักจะปรากฏที่ด้านล่างของรายงานประสิทธิภาพในแพคเกจซอฟต์แวร์จำนวนมากเป็นหนึ่งในที่มีค่าที่สุดขอแนะนำให้ผู้ค้าเริ่มต้นการวิเคราะห์โดย ดูที่การเบิกเงินกู้สูงสุดเนื่องจากเป็นการกำหนดความเป็นไปได้ของแผนการซื้อขายกำไรสุทธิรวมหมายถึงกำไรหรือขาดทุนขั้นต่ำสำหรับแผนการซื้อขายในช่วงระยะเวลาการซื้อขายที่กำหนดสถิตินี้คำนวณโดยการหักยอดขาดทุนทั้งหมดที่สูญเสียไปรวมทั้ง ค่าคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจการค้าที่ชนะทั้งหมดในขณะที่ผู้ค้าจำนวนมากใช้ผลกำไรสุทธิทั้งหมดเป็นตัววัดหลักในการซื้อขายหลักทรัพย์สถิติดังกล่าวสามารถหลอกลวงได้เพียงแค่รู้ว่าเงินที่วางแผนการซื้อขายในช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลเพียงพอที่จะวัดว่าแผนปฏิบัติได้ตามมาตรฐานในอดีตหรือไม่หรือมีประสิทธิภาพเท่าไร การวางแผนการขายเพิ่มจะมีความเป็นไปได้ในเชิงบวกหากมีการวางแผนการซื้อขายในตลาดมากเท่าที่ควรในเชิงทฤษฎีโดยการเปรียบเทียบแผนเดียวกันในช่วงระยะเวลาการซื้อขายที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ค้าอาจคาดหวังผลกำไรสุทธิที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ เมตริกไม่ได้ช่วยให้เราสามารถทำให้ผลการดำเนินงานตามแผนมีความถูกต้องตามปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราทุกคนต้องการทราบว่าแผนธุรกิจการค้าแบบใดที่จะทำให้ธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับการฉายภาพประเภทนี้ เราต้องระมัดระวัง แต่ไม่ได้รับการตาบอดด้วยตัวเลขนี้และเราต้องดำเนินการต่อเพื่อดูสถิติโดยรวมสำหรับแผนการซื้อขายกำไรสุทธิรวมทั้งหมดเพียงอย่างเดียวไม่อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถเปรียบเทียบหรือติดตามผลการดำเนินงานของแผนการซื้อขายได้อย่างเพียงพอ กำไรหมายถึงกำไรขั้นต้นหารด้วยผลขาดทุนขั้นต้นรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นสำหรับรอบระยะเวลาการซื้อขายผลการดำเนินงานนี้เกี่ยวข้องกับปริมาณกำไรต่อหน่วยความเสี่ยงโดยมีค่ามากกว่า หนึ่งในการแสดงแผนการค้ากำไรในทฤษฎีจำนวนนี้ควรจะสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในความเป็นจริงปัจจัยกำไรสูงมากไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอาจมีที่ใดก็ได้ระหว่างปัจจัยกำไร 1 5 และ 5 0 วิธีหนึ่ง ของการเปรียบเทียบปัจจัยกำไรคือการมองหาความสม่ำเสมอในช่วงเวลาโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการซื้อขายร้อยละที่ทำกำไรได้หรือที่เรียกว่าความน่าจะเป็นของการชนะสถิตินี้คำนวณโดยการหารจำนวนของธุรกิจที่ชนะการซื้อขายโดยจำนวนรวมของการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่ระบุ ระยะเวลาอัตราร้อยละของการซื้อขายที่ทำกำไรได้ขึ้นอยู่กับประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในแผนการซื้อขายโดยปกติแผนการซื้อขายจะมีระหว่าง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของการชนะการค้าแนวโน้มตามกลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะมีค่าต่ำลงในขณะที่แผนการซื้อขายโดยใช้แนวโน้มเคาน์เตอร์หรือ รูปแบบการค้าระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนอกจากนี้แผนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขึ้นอยู่กับค่าที่มากกว่า 80 ไม่ค่อยเชื่อถือได้ใน t ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องมีอัตราการทำกำไรสูงสุดในการสร้างแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเป้าหมายที่สำคัญยิ่งขึ้นของการใช้เมตริกนี้คือการหาเปอร์เซ็นต์ที่สอดคล้องกันในแต่ละระดับของการพัฒนาและในการซื้อขายสดกำไรสุทธิทางการค้าโดยรวม กำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยคือความคาดหวังของแผนการซื้อขายเมตริกนี้หมายถึงจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ได้รับหรือแพ้ต่อการค้าและคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิทั้งหมดด้วยจำนวนธุรกิจทั้งหมดเมตริกนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานในอนาคตของแผนการซื้อขายการคำนวณนี้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากขนาดตำแหน่งเนื่องจากขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้ยอดขายเฉลี่ยและจำนวนเงินที่เสียไปลดลงด้วยเหตุนี้จึงขอแนะนำให้ทดสอบแผนการซื้อขายโดยใช้ตำแหน่งที่มีขนาดต่ำสุด นี้จะช่วยให้การเปรียบเทียบที่ถูกต้องมากขึ้นที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของแผนกล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม p ขนาดของ osition เพื่อปรับปรุงสถิตินี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึงคือความใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุดบางครั้งผลการสร้างแบบจำลองทางประวัติศาสตร์อาจเบี่ยงเบนจากการค้าเดียวที่สร้างผลกำไรหรือขาดทุนหลายครั้งมากกว่าการค้าโดยทั่วไป การค้าประเภทนี้ซึ่งรู้จักกันดีกว่าอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สมจริงโดยการพองกำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยมากเกินไปในกรณีนี้อาจเป็นการดีที่สุดที่จะเอาเงินนอกประเทศออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสำเร็จของแผนการซื้อขายหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับการค้าเดี่ยวครั้งนี้ แผนการค้าที่พึ่งพาธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ที่ผิดปกติหนึ่งหรือสองแห่งในช่วงการซื้อขายมักเป็นการใกล้ชิดกับการเล่นการพนันที่มีการซื้อขายที่สมจริงมากขึ้นเมตริกประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ค้าทราบว่าระบบทำงานได้ดีเพียงใด แต่สิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าในการมองภาพใหญ่โดยมุ่งเน้นที่ เมตริกเช่นกำไรสุทธิรวมอาจหลอกลวงเมตริกจำนวนมากมีความหมายมากที่สุดเมื่อเทียบกับเมตริกอื่นตัวอย่างเช่นกำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยสามารถนำมาเปรียบเทียบกับ Procent Pro fitable เพื่อให้ได้แนวคิดที่ดีขึ้นว่าระบบนี้จะชนะบ่อยเพียงใด 5 เมตริกที่ระบุไว้ในที่นี้จะให้บริการเฉพาะเป็นการแนะนำประเภทตัวชี้วัดที่ผู้ค้าควรดูเมื่อวิเคราะห์ระบบเมตริกที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับระดับความเชี่ยวชาญและรูปแบบการซื้อขาย และการตั้งค่าหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก Jean และทีมงานที่ PowerZone Trading โปรดแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาที่ชื่อว่า Futures สกุลเงินต่างประเทศและการซื้อขายทางเลือกมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากและไม่ใช่สำหรับผู้ลงทุนทุกรายนักลงทุนอาจสูญเสียหรือมากกว่าการเริ่มต้น การลงทุนเงินทุนความเสี่ยงคือเงินที่สามารถสูญหายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินหรือวิถีชีวิตความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวควรใช้เพื่อการค้าและเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเพียงพอเท่านั้นควรพิจารณาการซื้อขายผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคตดูกฎการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงแบบเต็ม 4 41 - ผลการปฏิบัติงานตามสมมุติฐานหรือแบบจำลองมีข้อ จำกัด บางประการซึ่งแตกต่างจากผลการปฏิบัติงานจริง ไม่ได้เป็นตัวแทนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงนอกจากนี้เนื่องจากธุรกิจการค้ายังไม่ได้รับการดำเนินการผลอาจได้รับการชดเชยหรือชดเชยผลกระทบหากมีปัจจัยทางการตลาดบางอย่างเช่นการขาดสภาพคล่อง ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการมองย้อนกลับไม่ได้มีการระบุว่าบัญชีใด ๆ จะเป็นไปได้หรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุผลกำไรหรือขาดทุนเหมือนกับที่แสดงไว้เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเจ้าภาพและดำเนินการโดย NinjaTrader, LLC NT การพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท ที่เป็นเจ้าของและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับและรวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย NinjaTrader NT เป็น บริษัท ในเครือที่เป็นนายหน้าซื้อขาย NinjaTrader ซึ่งเป็นนายหน้าแนะนำ NFA ที่ลงทะเบียนแล้ว NFA 0339976 ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ค้าสินค้าฟิวเจอร์สและสินค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับ วัตถุประสงค์ทางการศึกษาและข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการชักชวนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์บริการหรือ กลยุทธ์การซื้อขายไม่มีข้อเสนอหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์อนุพันธ์ของหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สใด ๆ หรือการซื้อขายหรือแนะนำการลงทุนคำแนะนำหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ทำขึ้นให้หรือในลักษณะใด ๆ ที่ได้รับการรับรองโดย บริษัท ในเครือของ NT และ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่ข้อเสนอหรือการชักจูงใด ๆ คำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ควรถูกส่งไปยังโบรกเกอร์ของคุณโดยตรงเนื้อหาและความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนความเป็นทางการ นโยบายหรือตำแหน่งของ NT หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ผู้อ่านเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Trader Kingdom ผู้จัดจำหน่ายพร้อมกับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของตนรวมเรียกว่าเนื้อหาผู้ขายเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระหรือ บริษัท ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ NT หรือ บริษัท ในเครือใดก็ตามหาก บริษัท ในเครือ NT หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ไม่รับผิดชอบใด ๆ อย่าอนุมัติแนะนำหรือรับรองเนื้อหาผู้ขายใด ๆ r eferenced ในเว็บไซต์นี้และเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการประเมินเนื้อหาของผู้ขายโปรดทราบว่าข้อมูลประสิทธิภาพใด ๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายจัดเตรียมไว้ให้ถือเป็นสมมุติฐานและต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดโดย NFA กฎข้อ 2-29 c หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หรือตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาผู้ขายใด ๆ ที่คุณต้องติดต่อผู้ขายผู้ให้บริการหรือผู้ขายเนื้อหาของผู้ขายดังกล่าวไม่มีบุคคลที่ว่าจ้างโดยหรือเกี่ยวข้องกับ NT หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ มีอำนาจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว เยี่ยมชมแหล่งข้อมูล CFTC เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการทำเครื่องหมายของการฉ้อโกงเมตริกประสิทธิภาพนี่คือเมตริกที่ฉันมองหาเมื่อประเมินระบบการซื้อขายการตีความเมตริกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแนวโน้มของระบบและการพลิกกลับหมายถึง คนที่ซื้อขายฉันค้า MR และชอบรับรางวัลสูงไม่สำคัญว่าดังนั้นฉัน don t ใจอยู่ในเงินสดเป็นฉันรอสัญญาณฉันมอง f หรือระบบที่มีความผันผวนต่ำมากและฉันก็จะเสียสละประสิทธิภาพถ้ามันหมายความว่าฉันสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนร้อยละ - ของการค้าที่มีกำไรสุทธิ 0 ด้านบน 60 เป็นสิ่งที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นเฉลี่ยกลับเฉลี่ยร้อยละของการค้าทั้งหมดอย่างแน่นอน ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สูงสุด MAXDD แม็กซิเดชั่นการเบิกจ่ายสูงสุดสำคัญเป็นตัวเลขที่แยกได้ แต่ความยาวของเวลา DD มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่แย่ลงการถอนเงิน 20 ครั้งที่ใช้เวลา 2 สัปดาห์หรือการเบิกจ่าย 5 ครั้งซึ่งใช้เวลา 4 เดือน CAR annualized ผลตอบแทนจากการลงทุน RAR - CAR หารด้วยค่าความเสี่ยง RAR ใช้เวลาในการพิจารณา Sharpe Ratio - วัดความเสี่ยงที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 1 0 ดีกว่า 2 0 เป็นจำนวนมาก R 2 วัดเส้นตรงของเส้นโค้งส่วนได้ จะมีตั้งแต่ 0 ถึง 1 มี 1 หมายถึง 100 เส้นพอดีกับส่วนของเส้นตรงไปเป็นเส้นตรงการลดน้อยลงของระบบจะมี R 2 DVR ที่สูงขึ้น - รวม R 2 และ Sharpe Ratio โดยการคูณความคิดนี้ของ David Varadi ดูบล็อกยอดเยี่ยมของเขา ปัจจัยการกู้คืน - กำไรสุทธิแบ่งส่วนเบี่ยงเบนระบบสูงสุดวัดวิธีที่รวดเร็วระบบกู้คืนจาก drawdowns สูงดีกว่าแน่นอนข้างต้น 2.Profit Factor - กำไรของผู้ชนะหารด้วยกำไรของผู้แพ้ด้านบน 2 ดีกว่า 3 เป็นเลิศอัตราการหยุดชะงักโดยเฉลี่ยชนะเฉลี่ยขาดทุน สูงกว่ากำไรสุทธิที่ได้รับก่อนการค้าปิดเฉลี่ยให้ฉันคิดถึงการเคลื่อนไหวในเชิงบวกโดยเฉลี่ยที่ทำให้การค้าทำ Max Voyage Excursion MAE คือขาดทุนสูงสุดที่การค้ามีมาก่อน การค้าปิดเฉลี่ยให้ฉันความคิดของการสูญเสียเฉลี่ยที่จะย้ายการค้าทำให้จำนวนการค้าที่สำคัญดูที่ฉันมักจะมีการค้าสิ่งนี้เพื่อให้เงินการทำนายผลการดำเนินงานกลยุทธ์รายงานวันนี้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาด อนุญาตให้ผู้ค้าได้ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายและประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเมตริกประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะแสดงใน repor ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ t, การรวบรวมข้อมูลจากแง่มุมทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันของการทำงานของระบบไม่ว่าจะมองไปที่ผลลัพธ์ที่สมมุติหรือข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงมีเมตริกประสิทธิภาพหลายร้อยตัวที่สามารถใช้ในการประเมินระบบการซื้อขาย Trader มักจะพัฒนาเมตริก ที่มีประโยชน์มากที่สุดกับรูปแบบการซื้อขายของพวกเขาขณะที่ผู้ค้าอาจไล่ตามหนึ่งจำนวน - รวมกำไรสุทธิเช่น - เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจและทบทวนหลายตัวชี้วัดประสิทธิภาพก่อนการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของระบบรู้ว่าจะดู สำหรับในรายงานประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้ค้าวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเบื้องหลังโปรดดูที่ Trading Systems Tutorial ของเรากลยุทธ์การรายงานทางกลยุทธ์รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือการประเมินวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพของระบบชุดกฎการซื้อขายที่สามารถใช้ได้ นำมาใช้กับข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเรียกว่า backtesting และเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้าที่ต้องการทดสอบระบบการซื้อขายก่อนที่จะนำไปวางจำหน่ายในตลาดแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ตลาดส่วนใหญ่จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ได้ในระหว่างการทำ backtesting Traders สามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์สำหรับผลการซื้อขายที่แท้จริงได้ 1 แสดงตัวอย่างสรุปประสิทธิภาพจากรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่มีเมตริกประสิทธิภาพหลากหลายเมตริกแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของรายงานการคำนวณที่สอดคล้องกันจะอยู่ทางด้านขวาแยกออกเป็นคอลัมน์โดยธุรกิจการค้าทั้งหมดการค้าระยะยาว ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจระยะสั้นรูปที่ 1 หน้าแรกของรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือสรุปผลการดำเนินงานเมตริกหลักที่ระบุในบทความนี้จะมีขีดเส้นใต้นอกจากรายงานสรุปประสิทธิภาพที่เห็นในรูปที่ 1 รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจรวมถึงรายการการค้า ผลตอบแทนและกราฟประสิทธิภาพรายชื่อการค้าให้บัญชีของแต่ละการค้าที่ถูกถ่ายรวมทั้ง ข้อมูลการใช้งานเช่นประเภทของการค้าที่ยาวหรือสั้นวันที่เวลาราคากำไรสุทธิกำไรสะสมและเปอร์เซ็นต์กำไรรายการการค้าช่วยให้ traders เพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างแต่ละ trade. Viewing ผลตอบแทนเป็นระยะ ๆ สำหรับระบบช่วยให้ traders เพื่อดูประสิทธิภาพที่แบ่งออกเป็นกลุ่มรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดผลกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่งผู้ค้าสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบได้อย่างรวดเร็วทุกวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีเป็นสิ่งสำคัญ จำไว้ว่าในการซื้อขายมันเป็นกำไรสะสมหรือความสูญเสียที่สำคัญมองไปที่หนึ่งวันทำการซื้อขายหรือหนึ่งสัปดาห์การซื้อขายไม่สำคัญเท่าที่ดูที่ข้อมูลรายเดือนและรายปีหนึ่งในวิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์คือประสิทธิภาพ กราฟข้อมูลนี้แสดงข้อมูลทางการค้าในรูปแบบต่างๆจากกราฟแท่งที่แสดงถึงกำไรสุทธิเป็นรายเดือนรวมถึงเส้นส่วนของส่วนได้ทั้งสองวิธีกราฟประสิทธิภาพจะแสดงรูปแบบภาพ sentation ของการค้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่ช่วยให้ผู้ค้าได้อย่างรวดเร็วมั่นใจว่าระบบมีการปฏิบัติตามมาตรฐานรูปที่ 2 แสดงสองกราฟประสิทธิภาพเป็นแผนภูมิแท่งของกำไรสุทธิรายเดือนอื่น ๆ เป็นเส้นส่วนได้เสียเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมตรวจสอบ out Charting Your Way To Returns ที่ดีขึ้นรูปที่ 2 - กราฟประสิทธิภาพแต่ละตัวหมายถึงข้อมูลการค้าเดียวกันที่แสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันเมตริกที่แท้จริงรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์อาจมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายขณะที่สถิติทั้งหมดมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ในการแคบขอบเขตเริ่มต้นถึงห้าตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญผลกำไรสุทธิกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอัตรากำไรกำไรการค้าเฉลี่ยสุทธิการเบิกเงินกู้สูงสุดห้าเมตริกเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทดสอบระบบการซื้อขายที่มีศักยภาพหรือการประเมิน ระบบการซื้อขายแบบสดกำไรสุทธิรวมกำไรสุทธิรวมเป็นบรรทัดสุดท้ายของระบบการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดเมตริกนี้คำนวณ ed โดยการลบผลขาดทุนขั้นต้นของธุรกิจการค้าที่เสียไปรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจที่ชนะการประมูลทั้งหมดในรูปที่ 1 คำนวณกำไรสุทธิทั้งหมดในขณะที่ผู้ค้าจำนวนมากใช้กำไรสุทธิทั้งหมดเป็นเครื่องมือหลักในการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน สามารถหลอกลวงได้ด้วยตัวเองเมตริกนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าระบบการซื้อขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานของระบบการซื้อขายเป็นไปตามปริมาณความเสี่ยงที่ยั่งยืนได้แน่นอน คอนเสิร์ตกับเมตริกประสิทธิภาพอื่น ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Profiting In Economic โพสต์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยปัจจัยการผลิตปัจจัยกำไรหมายถึงกำไรขั้นต้นหารด้วยผลขาดทุนขั้นต้นรวมทั้งค่าคอมมิชชั่นสำหรับรอบระยะเวลาการซื้อขายทั้งหมดนี้วัดผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับจำนวนกำไรต่อหน่วย ของความเสี่ยงที่มีค่ามากกว่าหนึ่งที่ระบุถึงระบบที่มีกำไรตัวอย่างเช่นรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่แสดงในรูปที่ 1 แสดงถึงการทดสอบ ระบบการค้ามีส่วนแบ่งกำไร 1 98 คำนวณจากการหารกำไรขั้นต้นโดยขาดทุนขั้นต้นซึ่งเป็นปัจจัยกำไรที่สมเหตุสมผลและหมายถึงว่าระบบนี้สร้างผลกำไรเราทุกคนรู้ดีว่าการค้าไม่ได้เป็นผู้ชนะและ เราจะต้องรักษาความสูญเสียเมตริกปัจจัยผลกำไรช่วยให้นักวิเคราะห์วิเคราะห์ระดับที่ได้รับรางวัลมากกว่าผลขาดทุนกว่าสมการข้างต้นแสดงถึงกำไรขั้นต้นเช่นเดียวกับสมการแรก แต่จะแทนที่ค่าสมมุติสำหรับการสูญเสียขั้นต้นในกรณีนี้ ขาดทุนขั้นต้นสูงกว่ากำไรขั้นต้นส่งผลให้มีปัจจัยด้านกำไรที่น้อยกว่าหนึ่งนี้จะเป็นระบบการสูญเสียอัตราร้อยละที่เป็นเปอร์เซ็นต์กำไรที่เรียกว่าเป็นความน่าจะเป็นของการชนะเมตริกนี้คำนวณโดยการหารจำนวนการชนะการค้า โดยจำนวนรวมของธุรกิจการค้าสำหรับช่วงเวลาที่ระบุในตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้ถูกคำนวณดังนี้ค่าที่เหมาะสำหรับเมตริกเปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรได้ ป่วยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของพ่อค้าผู้ค้าที่มักจะไปสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรมากขึ้นเพียงต้องการค่าร้อยละที่ต่ำกำไรเพื่อรักษาระบบชนะเนื่องจากธุรกิจการค้าที่จะชนะที่มีกำไรมักจะค่อนข้างใหญ่ตัวอย่างที่ดี ของเทรนด์นี้เป็นเทรนด์เพียงไม่กี่ของการค้าอาจจะมีกำไรและยังคงผลิตระบบที่ทำกำไรได้มากเนื่องจากธุรกิจการค้าที่ชนะตามแนวโน้มและมักจะบรรลุผลกำไรที่สูงการค้าที่ไม่ชนะมักจะปิดสำหรับการสูญเสียขนาดเล็ก ผู้ค้าระหว่างวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง scalpers ที่มองหาที่จะได้รับจำนวนน้อยในการค้าใด ๆ ในขณะที่มีความเสี่ยงในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจะต้องมีเมตริกเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเพื่อสร้างระบบชนะเนื่องจากธุรกิจที่ชนะการประมูลมีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับมูลค่า ธุรกิจการค้าที่สูญเสียเพื่อให้ได้รับล่วงหน้ามีความต้องการที่จะมีผลกำไรร้อยละที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในคำอื่น ๆ ธุรกิจการค้ามากขึ้นจำเป็นต้องเป็นผู้ชนะเนื่องจากแต่ละชนะมีขนาดค่อนข้างเล็ก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Scalping Small Quick Profits สามารถเพิ่มได้กำไรสุทธิทางการค้าโดยเฉลี่ยกำไรสุทธิเฉลี่ยที่ขายได้คือความคาดหมายของระบบซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่ได้รับหรือแพ้ต่อการค้ากำไรสุทธิทางการค้าเฉลี่ยคำนวณโดย ในตัวอย่างของเราจากรูปที่ 1 กำไรสุทธิโดยเฉลี่ยของการค้าจะถูกคำนวณดังนี้ในคำอื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจคาดหวังว่าการค้าแต่ละครั้งที่สร้างขึ้นโดยระบบนี้จะมีค่าเฉลี่ย 452 79 การดำเนินการนี้ต้องใช้เวลา ในการพิจารณาทั้งการชนะและการสูญเสียการเทรดตั้งแต่มันขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิทั้งหมดจำนวนนี้สามารถเบ้โดย anoutlier การค้าเดียวที่สร้างกำไรหรือขาดทุนหลายครั้งมากกว่าการค้าทั่วไป outlier สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สมจริงโดย over - พองกำไรสุทธิการค้าโดยเฉลี่ยหนึ่ง outlier สามารถทำให้ระบบปรากฏอย่างมีนัยสำคัญมากหรือน้อยกว่ากำไรเป็นสถิติ Outlier สามารถลบออกเพื่อให้สามารถประเมินผลได้แม่นยำมากขึ้นถ้า s uccess ของระบบการซื้อขายใน backtesting ขึ้นอยู่กับ outlier ระบบจะต้องมีการกลั่นเพิ่มเติม Maximal Drawdown ตัวชี้วัดการเบี่ยงเบนสูงสุดหมายถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับระยะเวลาการค้ามันวัดระยะทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือการสูญเสียจากจุดสูงสุดของทุนก่อนหน้า เมตริกนี้สามารถช่วยวัดปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จากระบบและพิจารณาว่าระบบใช้ได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีหากจำนวนเงินที่พ่อค้าเต็มใจจะเสี่ยงน้อยกว่าการเบิกใช้สูงสุดระบบการซื้อขายไม่เหมาะสม สำหรับผู้ประกอบการค้าระบบควรมีการพัฒนาระบบที่แตกต่างกันโดยมีการเบิกเงินกู้สูงสุดที่เล็กลงเมตริกนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงสำหรับผู้ค้าเพียงแค่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งสามารถสร้างรายได้นับล้านเหรียญได้หากมีความเสี่ยงสูงถึงสิบล้านราย เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของผู้ประกอบการค้าและขนาดบัญชีการซื้อขายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การป้องกันตัวเองจากการสูญเสียตลาดรายงานผลการปฏิบัติงานด้านล่างสุดของบรรทัดฐานไม่ว่าจะใช้กับ ผลการซื้อขายในอดีตหรือในชีวิตสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการช่วยผู้ค้าในการประเมินระบบการค้าของตนเองในขณะที่เราสามารถให้ความสำคัญกับกำไรหรือกำไรสุทธิทั้งหมดได้เราทุกคนต้องการทราบจำนวนเงินที่ระบบทำ - สามารถให้มุมมองที่กว้างขึ้นของประสิทธิภาพของระบบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมตรวจสอบสร้างกลยุทธ์การค้าของคุณเองจำนวนเงินสูงสุดของเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถยืมเพดานหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเสรีภาพพันธบัตรที่สองอัตราดอกเบี้ยที่ สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคาร, ซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนของเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร พอดีกับภาค U U สำนักแรงงานสกุลเงินตัวย่อหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ INR รูปีอินเดียสกุลเงินของอินเดีย rupee ประกอบด้วย 1