สูง มีความสัมพันธ์ Forex คู่

การใช้ความสัมพันธ์กับสกุลเงินเพื่อประโยชน์ของคุณการเป็นนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณต่อความผันผวนของตลาดเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขาย forex เนื่องจากสกุลเงินมีการกำหนดราคาเป็นคู่ไม่มีคู่ค้าเดี่ยวใดที่เป็นอิสระจากผู้อื่น เมื่อคุณทราบถึงความสัมพันธ์เหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คุณสามารถใช้การควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ (สำหรับคำแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนให้ดูที่ Investopedia Special Feature: Forex) การกำหนดความสัมพันธ์เหตุผลในการพึ่งพาซึ่งกันและกันของคู่สกุลเงินดูได้ง่าย: ถ้าคุณซื้อขายปอนด์อังกฤษกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น (คู่ GBPJPY) ตัวอย่างเช่นคุณเป็นผู้ค้าตราสารอนุพันธ์ของคู่สกุล GBPUSD และ USDJPY ดังนั้น GBPJPY ต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่าหนึ่งคู่ถ้าไม่ใช่ทั้งคู่สกุลเงินอื่น ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสกุลเงินนั้นเกิดจากความจริงที่ว่าคู่นี้เป็นคู่ ขณะที่สกุลเงินบางคู่จะเคลื่อนไปตามกันคู่สกุลเงินอื่น ๆ อาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นผลมาจากแรงที่ซับซ้อนมากขึ้น ความสัมพันธ์ในโลกการเงินเป็นตัววัดทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์สองตัว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -1 และ 1 ความสัมพันธ์ของ 1 แสดงถึงว่าทั้งสองสกุลเงินคู่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกัน 100 ของเวลา ความสัมพันธ์ของ -1 หมายถึงคู่สกุลเงินสองสกุลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 100 ครั้ง ความสัมพันธ์ของศูนย์นัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การอ่านตารางความสัมพันธ์ด้วยความรู้ความสัมพันธ์ในใจนี้ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างคู่สกุลเงินรายใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์ (หนึ่งเดือน) EURUSD และ GBPUSD มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีมากที่ 0.95 นี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อการชุมนุม EURUSD, GBPUSD ก็มีการชุมนุมถึง 95 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาค่าความสัมพันธ์ลดลง (0.66) แต่ในระยะยาว (1 ปี) ทั้งสองสกุลเงินยังคงมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม EURUSD และ USDCHF มีความสัมพันธ์ทางลบที่ใกล้เคียงกับที่ -1.00 ซึ่งหมายความว่า 100 เท่าเมื่อ EURUSD ปรับตัวขึ้น USDCHF ขายหมด ความสัมพันธ์นี้แม้จะถือเป็นจริงในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากตัวเลขความสัมพันธ์ยังค่อนข้างคงที่ ความสัมพันธ์ยังคงไม่มั่นคงเสมอไป ใช้ตัวอย่าง USDCAD และ USDCHF โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ 0.95 มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์ลดลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การขึ้นราคาน้ำมันและความเคี่ยวเข็ญของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การใช้อัตราความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยกับการค้า Forex) ความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทำได้ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความสำคัญยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นและปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกมีความเคลื่อนไหวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในวันนี้อาจไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองสกุลเงินคู่ ด้วยเหตุนี้การดูความสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงหกเดือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยของหกเดือนระหว่างสองสกุลเงินซึ่งมีแนวโน้มที่จะแม่นยำมากขึ้น ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงนโยบายการเงินที่ผันผวนความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างรวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ นี่คือตารางแสดงความสัมพันธ์ในระยะหกเดือนที่หุ้น EURUSD กับคู่อื่น ๆ : การคำนวณความสัมพันธ์ด้วยตนเองวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาทิศทางปัจจุบันและความเข้มแข็งของการจับคู่ความสัมพันธ์ของคุณคือการคำนวณด้วยตัวเอง อาจฟังดูยาก แต่ก็ค่อนข้างง่าย หากต้องการคำนวณความสัมพันธ์แบบง่ายเพียงใช้สเปรดชีตเช่น Microsoft Excel แพคเกจการจัดทำแผนภูมิจำนวนมาก (แม้แต่บางส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดราคาสกุลเงินประจำวันที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถขนส่งไปยัง Excel ได้ ใน Excel ใช้ฟังก์ชัน correlation ซึ่งเป็น CORREL (ช่วง 1 ช่วงที่ 2) การอ่านค่าต่อเนื่องหนึ่งปี 6 เดือน 3 เดือนและหนึ่งเดือนให้มุมมองที่ครอบคลุมมากที่สุดถึงความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างของความสัมพันธ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตามคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จำนวนเท่าไร นี่คือขั้นตอนการคำนวณความสัมพันธ์ที่ตรวจทานทีละขั้นตอน: 1. รับข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับคู่สกุลเงินของคุณทั้งสองบอกว่าเป็น GBPUSD และ USDJPY 2. สร้างสองคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ซึ่งแต่ละป้ายมีคู่เหล่านี้ จากนั้นใส่คอลัมน์ที่มีราคารายวันในอดีตที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละคู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่ 3. ที่ด้านล่างของคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งในช่องว่างให้พิมพ์ CORREL (4. เน้นข้อมูลทั้งหมด ในคอลัมน์การกำหนดราคาที่คุณควรได้รับช่วงของเซลล์ในกล่องสูตร 5 พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค 6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ ปิดสูตรเพื่อให้ดูเหมือนว่า CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. จำนวนที่ผลิตได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองแม้ว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องอัพเดตตัวเลขของคุณทุกวันการอัพเดตทุกๆ 2-3 สัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละครั้งโดยทั่วไป ความคิดที่ดีวิธีการใช้เพื่อจัดการการเปิดรับตอนนี้คุณรู้วิธีการคำนวณความสัมพันธ์เป็นเวลาที่จะไปกว่าวิธีการใช้เพื่อประโยชน์ของคุณประการแรกพวกเขาสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการป้อนสองตำแหน่งที่ยกเลิกกันออก, ตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่า EURUSD และ USDCHF เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามใกล้ ๆ ly 100 เวลาคุณจะเห็นว่ามีพอร์ตโฟลิโอของ EURUSD ที่ยาวและ USDCHF ที่ยาวเหมือนกันกับการแทบไม่มีตำแหน่งนี่เป็นความจริงเนื่องจากความสัมพันธ์ระบุเมื่อการชุมนุม EURUSD USDCHF จะได้รับการขาย ในทางกลับกันการถือครอง EURUSD เป็นเวลานานและ AUDUSD หรือ NZDUSD จะคล้ายกับการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในตำแหน่งเดียวกันเนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งมาก (เรียนรู้เพิ่มเติมใน Forex: Wading Into ตลาดสกุลเงิน.) การกระจายความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณา เนื่องจากสัมพันธภาพของ EURUSD และ AUDUSD ไม่เป็นแบบ 100 บวกนักค้าสามารถใช้คู่นี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของตนไปบ้างในขณะที่ยังคงมีมุมมองทิศทางหลัก ตัวอย่างเช่นเพื่อแสดงมุมมองเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนแทนที่จะซื้อ EURUSD จำนวนมากอาจซื้อ EURUSD จำนวนมากและ AUDUSD จำนวนมาก ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกันคู่ช่วยให้การกระจายความเสี่ยงมากขึ้นและความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียและยุโรปมีความผันผวนในนโยบายการเงินที่แตกต่างกันดังนั้นในกรณีที่การชุมนุมเป็นเงินสกุลดอลลาร์เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่ายูโร หรือในทางกลับกัน พ่อค้าสามารถใช้ pip หรือ point values ​​ที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ของตนได้ ให้พิจารณา EURUSD และ USDCHF อีกครั้ง พวกเขามีความสัมพันธ์เชิงลบที่ใกล้สมบูรณ์ แต่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน EURUSD คือ 10 สำหรับจำนวน 100,000 หน่วยในขณะที่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน USDCHF เท่ากับ 9.24 สำหรับจำนวนหน่วยเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถใช้ USDCHF เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ EURUSD ได้ นี่เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยง: นักลงทุนรายหนึ่งกล่าวว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 100,000 EUR และหนึ่งแสน USDCHF จำนวน 100,000 หน่วย เมื่อ EURUSD เพิ่มขึ้นสิบจุดหรือจุดผู้ค้าจะลดลง 100 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าเงิน USDCHF เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ EURUSD ตำแหน่งเงิน USDCHF ในระยะสั้นน่าจะมีผลกำไรใกล้เคียงกับ 10 จุดซึ่งสูงขึ้น 92.40 ซึ่งจะทำให้ขาดทุนสุทธิของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ -7.60 แทนที่จะเป็น -100 แน่นอนการป้องกันความเสี่ยงนี้ยังหมายถึงผลกำไรที่เล็กลงในกรณีที่มีการขาย EURUSD ที่แข็งแกร่ง แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดความสูญเสียจะค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งหรือหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆและแนวโน้มการขยับตัวของพวกเขา นี่เป็นความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้ามืออาชีพทุกรายที่มีคู่ค้าสกุลเงินมากกว่าหนึ่งรายในบัญชีการซื้อขายของตน ความรู้ดังกล่าวช่วยให้ผู้ค้ากระจายความเสี่ยงหรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากผลกำไร บรรทัดล่างการเป็นพ่อค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าคู่สกุลเงินต่าง ๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเพื่อให้พ่อค้าเข้าใจได้ดีขึ้น บางสกุลเงินคู่ย้ายควบคู่กันและกันในขณะที่คนอื่น ๆ อาจเป็นขั้วโลกตรงกันข้าม การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินช่วยให้ผู้ค้าจัดการพอร์ตการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและไม่ว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งของคุณหรือค้นหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณคุณควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆกับแนวโน้มการขยับตัวของพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่บทแนะนำเกี่ยวกับโฟเร็กของเรา) ข้อ 50 เป็นข้อในสนธิสัญญาของสหภาพยุโรประบุถึงขั้นตอนที่ประเทศสมาชิกต้องออกจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร. เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎดังกล่าวกำหนดให้ Forex Correlation ความสัมพันธ์ของสกุลเงินช่วยในการประเมินความเสี่ยงของการรวมกันของตำแหน่งได้ดีขึ้น ความสัมพันธ์จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินสองสกุล ตัวอย่างเช่นช่วยให้เราทราบว่าคู่สกุลเงินสองสกุลกำลังจะย้ายไปในทางเดียวกันหรือไม่ สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันสองแห่งจะมีค่าสัมประสิทธิ์ใกล้เคียงกับ 100 ถ้าหากเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและ -100 หากมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ 0 แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวในสองสกุลเงินคู่ไม่เกี่ยวข้อง การคำนวณความสัมพันธ์ในไซต์นี้ใช้สูตรมาตรฐานที่เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ของ quotPearson ความยาวของชุดข้อมูลจะถูกกำหนดโดยฟิลด์ quotNum periodquot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณคุณสามารถเข้าไปที่หน้าวิกิพีเดียได้ที่: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence ข้อมูลที่ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าตำแหน่งที่เปิดในพอร์ตโฟลิโอมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หากคุณมีธุรกิจการค้าแบบเปิดในคู่สกุลเงินสามสกุลซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอย่างมาก (เช่น EURUSD, USDCHF และ USDNOK) คุณต้องคาดการณ์ข้อเท็จจริงที่ว่าหากอันดับใดตำแหน่งหนึ่งถึงจุดที่สูญเสียจากการหยุดงานแล้วอีกสองรายก็น่าจะเป็น ตำแหน่งที่ขาดทุน ในกรณีนี้จำเป็นต้องปรับขนาดของตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ร้ายแรง การปรับเปลี่ยนของตลาดการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวอาจแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นหาก EURUSD และ GBPUSD มีความสัมพันธ์กันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วจึงยกเลิกความสัมพันธ์ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับ EUR andor GBP กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอาจดูจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม หนึ่งในสองสกุลเงิน เครื่องมือการค้าการซื้อขายคู่: Correlation Correlation เป็นคำที่มาจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรอิสระ เซ็นทรัลเพื่อการซื้อขายคู่คือความคิดที่ว่าถ้าทั้งสองหุ้น (หรือเครื่องมืออื่น ๆ ) มีความสัมพันธ์กันมากพอสมควรการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความสัมพันธ์อาจตามด้วยการพลิกกลับไปเป็นคู่แนวโน้มหมายถึงการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ ตัวอย่างเช่นหุ้น A และหุ้น B มีความสัมพันธ์กันมาก หากความสัมพันธ์ลดลงชั่วคราวหุ้น A ขยับขึ้นและหุ้น B ขยับลงไปคู่ค้าที่อาจใช้ประโยชน์จากความแตกต่างนี้โดย shorting หุ้น A (ปัญหา over-performing) และไปนานในหุ้น B (ปัญหา under-performing) หากหุ้นย้อนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยหมายถึงผู้ค้าจะมีกำไร 13 ความสำคัญของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างสองเครื่องมือ จากภาพที่ 1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ e-mini SampP 500 (ES สีแดง) และ e-mini Dow (YM) เป็นราคาที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นหรือมีความสัมพันธ์กัน 13 แผนภูมิ 1 กราฟรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญา ES และ YM แบบ E-mini แสดงให้เห็นว่าราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ภาพที่สร้างขึ้นด้วย TradeStation 13 13 จำแนกความสัมพันธ์ระหว่างสองเครื่องมือ 13 กำหนดทิศทางของความสัมพันธ์และดำเนินการซื้อขาย 13 ตามข้อมูลที่นำเสนอ 13 13 ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรเช่นอัตราผลตอบแทนหรือราคาย้อนหลังเป็นมาตรวัดทางสถิติสัมพัทธ์ของระดับที่ตัวแปรเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าหากัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วัดขอบเขตที่ค่าของตัวแปรหนึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าของตัวแปรอื่น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -1 ถึง 1, โดยที่: 13 ความสัมพันธ์เชิงลบที่ดี (-1) มีอยู่เมื่อทั้งสองหลักทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม (เช่นหุ้น A จะเคลื่อนตัวขึ้นในขณะที่หุ้น B ขยับลง) 13 ความสัมพันธ์ที่ดี (1) (หุ้น A และหุ้น B ขยับขึ้นและลงในเวลาเดียวกัน) และ 13 ไม่มีความสัมพันธ์ (0) อยู่ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (หุ้น A และหุ้น B ไปขึ้นและลง สุ่ม) 13 -1 0 1 13 ความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบไม่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีเยี่ยม 13 13 13 คู่ค้ามองหาเครื่องมือที่ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปด้วยกันซึ่งกล่าวได้ว่าราคามีความสัมพันธ์กัน ในความเป็นจริงมันจะเป็นเรื่องยาก (และไม่น่าจะเป็นไปได้มาก) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางบวกที่สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องกับหลักทรัพย์สองตัว: นั่นหมายความว่าราคาจะเลียนแบบกัน แทนคู่ค้ามองหาหลักทรัพย์ที่มีระดับสูงของความสัมพันธ์เพื่อให้พวกเขาสามารถพยายามที่จะทำกำไรเมื่อราคาทำงานนอกบรรทัดฐานทางสถิตินี้ ความสัมพันธ์ของ 0.8 หรือสูงกว่ามักใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคู่ค้า (ความสัมพันธ์น้อยกว่า 0.5 โดยทั่วไปจะอธิบายว่าอ่อนแอ) สมมติว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีในหลายช่วงเวลา 13 13 ทำไมความสัมพันธ์จึงมีความสำคัญต่อการซื้อขายคู่ถ้าทั้ง 2 เครื่องไม่มีความเกี่ยวข้องกันจะเริ่มต้นด้วยความแตกต่างและความผันผวนของราคาในภายหลังโดยทั่วไปอาจมีความหมายน้อยกว่า ตัวอย่างเช่นให้พิจารณาถนนสายหลักตามแนวแม่น้ำ โดยทั่วไปแล้วถนนสายนี้ตามแม่น้ำอย่างใกล้ชิด บางครั้งถนนต้องแยกออกจากแม่น้ำเนื่องจากภูมิประเทศหรือการพัฒนา (เทียบกับการแพร่กระจายของราคา) ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามถนนจะย้อนกลับไปยังจุดขนานไปกับแม่น้ำ 13 13 ในตัวอย่างนี้ถนนและแม่น้ำมีความสัมพันธ์กัน ถ้าเราเปรียบเทียบแม่น้ำกับถนนสกปรกใกล้ ๆ กัน แต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้กับแม่น้ำ (กล่าวคือการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นแบบสุ่ม) จะเป็นการคาดเดาได้ว่าทั้งสองจะประพฤติสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างถนนสายหลักกับแม่น้ำเป็นสิ่งที่ทำให้มีเหตุผลที่จะคาดการณ์ได้ว่าถนนสายหลักและแม่น้ำจะรวมตัวกันในที่สุด ตรรกะเดียวกันถือเป็นจริงสำหรับการซื้อขายคู่: โดยการระบุหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เราสามารถมองหาช่วงเวลาของความแตกต่างพยายามที่จะคิดออกว่าทำไมราคาจะแยกและพยายามที่จะทำกำไรผ่านการลู่เข้า 13 หมายเหตุ: วิธีการที่แตกต่างกันคือการพยายามทำกำไรผ่าน divergence เพิ่มเติม (เรียกว่า divergence trading) ที่นี่เราจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่พยายามทำกำไรผ่านการลู่เข้าหรือการพลิกกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย (เรียกว่าการซื้อขายลู่) 13 การกำหนดความสัมพันธ์ 13 ขั้นตอนแรกในการหาคู่ที่เหมาะสมคือการมองหาหลักทรัพย์ที่มีบางอย่างที่เหมือนกันและการค้าที่มีสภาพคล่องที่ดีและสามารถลัดได้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านตลาดที่คล้ายคลึงกัน บริษัท ที่แข่งขันกันในภาคเดียวกันจึงเป็นคู่ที่มีศักยภาพตามธรรมชาติและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้น ตัวอย่างของเครื่องมือที่มีความเกี่ยวข้องอาจรวมถึงคู่เช่น 13 Coca-Cola และ Pepsi 13 Dell และ Hewlett-Packard 13 Duke Energy และ Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 และ E-mini Dow 13 Exxon และ Chevron 13 Lowes และ Home Depot 13 McDonalds และ Yum Brands 13 SampP 500 ETF และ SPDR DJIA ETF 13 13 ต่อไปเราจำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์ของพวกเขา เราสามารถวัดค่านี้โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (อธิบายข้างต้น) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร การคำนวณเฉพาะหลังค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนและอยู่นอกขอบเขตของบทแนะนำนี้อย่างไรก็ตามผู้ค้ามีหลายทางเลือกในการกำหนดมูลค่านี้: 13 แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่จะมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบางประเภทที่สามารถนำไปใช้กับหลักทรัพย์ทั้งสองได้ ฟังก์ชันคณิตศาสตร์โดยอัตโนมัติและการวางแผนผลลัพธ์บนแผนภูมิราคา 13 ผู้ค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้สามารถทำการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้คำนวณได้ 13 ผู้ค้าสามารถป้อนข้อมูลราคาใน Excel และใช้ฟังก์ชัน CORREL เพื่อคำนวณดังแสดงในรูปที่ 2: 13 รูปที่ 2 Excel สามารถใช้คำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคู่ 13 13 หลังจากมีการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นตัวกรองเพื่อค้นหาคู่ที่มีศักยภาพมากที่สุด อัตราส่วนราคา 13 เมื่อเราพบคู่ที่มีความสัมพันธ์กันเราสามารถระบุได้ว่าความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ซึ่งก็คือเมื่อราคาไม่แตกต่างกันไปก็จะกลับไปเป็นบรรทัดฐานทางสถิติเราสามารถกำหนดอัตราส่วนโดยใช้อัตราส่วนของคู่ เช่นเดียวกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (อาจเป็นชื่ออัตราส่วนราคาหรืออัตราส่วนการแพร่กระจาย) ซึ่งสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิเพื่อคำนวณอัตราส่วนราคาของตราสารทั้งสองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแสดงราคาและตัวเลขที่เป็นตัวเลข ของตราสารหนึ่งเครื่องหารด้วยราคาอื่น ๆ : 13 13 อัตราส่วนราคาราคาตราสาร A ราคาตราสาร B 13 13 หากผู้ค้าไม่สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ประเภทนี้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายได้ข้อมูลราคาสามารถป้อนลงใน Excel ได้ดังที่แสดงไว้ ในรูปที่ 3: 13 รูปที่ 3 Excel สามารถใช้ในการคำนวณราคาคู่หรืออัตราส่วนการแพร่กระจาย 13 13 ถ้าเราเพิ่มเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานเราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยที่อัตราราคาเคลื่อนไป ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คำนวณเป็นรากที่สองของความแปรปรวน) เป็นแนวคิดทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่าชุดค่าผสมที่เฉพาะเจาะจงถูกแบ่งออกหรือกระจายไปทั่วค่าเฉลี่ยเท่าใด การแจกแจงความเป็นไปได้ตามปกติสามารถใช้ในการคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดผลลัพธ์ใด ๆ ในการแจกแจงแบบปกติ: 13 68.26 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลจะตกอยู่ภายใน - หนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 13 95.44 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลจะตกอยู่ภายใน - สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าเฉลี่ย 13 99.74 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลจะตกอยู่ภายใน - สามเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 13 13 การใช้ข้อมูลนี้เราจะรอจนกว่าอัตราส่วนราคาจะเบี่ยงเบน x จำนวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเช่น - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสองตัวและป้อนการซื้อขายแบบ longshort ตามข้อมูล (จำนวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เลือกจะถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพในอดีต) หากทั้งคู่หันกลับไปหาแนวโน้มโดยเฉลี่ยแล้วการค้าจะทำกำไรได้ 13 เหตุการณ์ที่กระตุ้นความอ่อนแอในความสัมพันธ์ 13 เมื่อเครื่องมือสองตัวมีความสัมพันธ์กันสูงเหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้เกิดความอ่อนแอชั่วคราวในความสัมพันธ์ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีผลกระทบต่อคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเท่าเทียมกัน (เช่นการประกาศของ Federal Reserve หรือความวุ่นวายทางการเมือง) กิจกรรมที่ทำให้จุดอ่อนในความสัมพันธ์โดยทั่วไป จำกัด อยู่ที่สิ่งที่กระทบเฉพาะส่วนหนึ่งของเครื่องมือเท่านั้น ตัวอย่างเช่นความแตกต่างอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานชั่วคราวภายในหนึ่งหุ้นเช่นเมื่อนักลงทุนรายใหญ่คนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่แสดงในคู่ 13 หมายเหตุ: บริษัท ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯทั้งหมดจะต้องแจ้งการแลกเปลี่ยนรายชื่อ (เช่น NYSE หรือ Nasdaq) เกี่ยวกับพัฒนาการขององค์กรที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจการค้าในหุ้นนั้นก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณชน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) 13 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่สำคัญและ 13 ประเด็นทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 13 แห่งได้รับอนุญาตให้ห้ามการระงับการซื้อขายชั่วคราวเนื่องจากการประเมินผลการประกาศดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วความเป็นไปได้ที่การประกาศจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นมากขึ้นโอกาสที่การแลกเปลี่ยนจะเรียกการหยุดชะงักจนกว่าข่าวจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 13 นอกจากนี้หากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในสหรัฐฯมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลาห้านาทีใด ๆ อาจมีการหยุดพักการซื้อขายระยะสั้น การหยุดชั่วคราวจะใช้เวลา 5 นาทีเว้นแต่จะมีความไม่สมดุลระหว่างการซื้อและขายหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว การเคลื่อนไหวของราคาที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักคือ 13 การเคลื่อนไหวของราคาในดัชนี SampP 500, Russell 1000 Index และการแลกเปลี่ยนสินค้าบางส่วน 13 การเคลื่อนไหวของราคาในระดับราคา 30% สำหรับหุ้นอื่น ๆ ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ขึ้นไปหรือ 13% หุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 1. 13 13 ความวุ่นวายอาจเกิดจากการพัฒนาภายในหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน บริษัท เช่นการควบรวมกิจการการรายงานรายได้การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลการอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเรื่องอื้อฉาวหรือการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเหตุการณ์ภายในไม่คาดฝันราคาหุ้นของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องสามารถประสบกับความผันผวนของราคาได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่ง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาอาจเป็นได้ในระยะเวลาสั้น ๆ หรืออาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) มีความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุด ความสัมพันธ์กันอย่างมากกับราคาทองคำที่พุ่งขึ้นและร่วงลงคือคู่สกุลเงิน AUDUSD และ NZDUSD ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นคือ USDCAD เมื่อตัดสินใจซื้อขายกันในคู่สินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นการดีที่จะต้องพิจารณาสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากสามารถช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าทองจะยังคงเพิ่มขึ้นอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทองคำ 80% การวิเคราะห์ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ AUDUSD (ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์สหรัฐฯ) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกทองคำรายใหญ่อันดับสามของโลกเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางบวกกับโลหะประเภทนี้ 80 หากคุณเชื่อว่าราคาทองคำจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปคุณอาจสนับสนุนเศรษฐกิจที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นออสเตรเลียเพราะถ้าทองคำพุ่งขึ้นดอลลาร์ออสเตรเลียน่าจะเป็นไปตามความเป็นผู้นำ 1) ถ้าคุณคิดว่าทองจะยังคงเพิ่มขึ้นอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทองคำ 80 อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเปรียบเทียบทั้ง AUDUSD และแผนภูมิทองคำเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตถ้าเช่นทองคำพักเหนือระดับความต้านทานที่สำคัญและ AUDUSD ไม่ได้ทำลายระดับความต้านทาน 2) เนื่องจาก AUDUSD มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับทองคำมาก AUDUSD มีแนวโน้มที่จะทำลายเหนือได้เช่นกัน นี้แสดงให้เห็นว่าทองมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การย้ายไปข้างหน้าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียกับทองคำ สุขภาพของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสุขภาพของเศรษฐกิจออสเตรเลีย ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างเป็นบวกในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา (พ. ศ. 2546-2549) เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์กับทองคำที่ดียิ่งขึ้นกว่า AUDUSD ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอยู่ประมาณ 88 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หากคุณเชื่อว่าราคาทองคำจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปคุณอาจสนับสนุนเศรษฐกิจที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่นนิวซีแลนด์เพราะถ้าทองคำพุ่งขึ้นดอลลาร์นิวซีแลนด์อาจเป็นไปตามแนวโน้มที่นำไปสู่ 1) ถ้าคุณคิดว่าทองจะยังคงเพิ่มขึ้นก็อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการซื้อดอลลาร์นิวซีแลนด์เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทองคำ 85 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (เทียบกับ AUDUSD) อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเปรียบเทียบทั้ง NZDUSD และแผนภูมิทองคำเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตในสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์หากเช่นทองคำพักตัว (2) เนื่องจากคู่ค้า NZDUSD มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับทองคำ เหนือระดับความต้านทานที่สำคัญและ NZDUSD ไม่ได้หักระดับความต้านทานยัง NZDUSD มีแนวโน้มที่จะทำลายเหนือด้วย นี้แสดงให้เห็นว่าทองมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การย้ายไปข้างหน้าของ NZDUSD NZDUSD และ AUDUSD มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างชัดเจนเนื่องจาก Gold (ดูแผนภูมิด้านล่าง) USDCAD เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แคนาดาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าน้ำมันเพิ่มขึ้นดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินดอลลาร์แคนาดาและราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับประมาณ 81 1) หากคุณเชื่อว่าราคาน้ำมันจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการซื้อเงินดอลลาร์แคนาดาเนื่องจากความสัมพันธ์กับน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นบวก 81 2) เนื่องจากคู่ USDCAD มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับน้ำมันมาก ๆ อาจเป็นเหตุผลที่ดีที่จะเปรียบเทียบทั้งดอลล่าร์แคนาดาและแผนภูมิน้ำมันเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตเช่นถ้าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือระดับความต้านทานที่สำคัญและ USDCAD ไม่ได้ทำลายความต้านทาน ระดับ USDCAD มีแนวโน้มที่จะทำลายเหนือด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าน้ำมันมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของ USDCAD อย่างไร แผนภูมิด้านล่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์แคนาดาและน้ำมัน รายละเอียดของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดปลอดภัยและไม่ควรขายหรือแชร์ เราเกลียดสแปมเท่าที่คุณทำ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา บทความใด ๆ ระบบกลยุทธ์บทวิจารณ์การจัดอันดับข่าวการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดย Aboutcurrency คู่ค้าหรือผู้ร่วมสมทบมีไว้เพื่อเป็นคำอธิบายทั่วไปของตลาดและไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน Aboutcurrency จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว สำเนาลิขสิทธิ์ 2017 Aboutcurrency สงวนลิขสิทธิ์. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง: การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ระดับการยกระดับสูงสามารถทำงานได้ดีกับคุณและคุณ ก่อนตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความกระหายที่มีความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของการลงทุนครั้งแรกของคุณดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ